量化交易标准第四课：结构实战篇

今天是我们量化交易标准的第四课，也就是结构的实战应用。上一节课程我们讲的是什么是结构。大家先学会什么是结构，然后再学习结构到底有什么用处，平时都如何用结构。
很多同学对于结构是非常的纳闷的，充满了疑问。主要有以下几点：
1.底部结构是否是买入信号？顶部结构是否是卖出信号？ 如果是的话，可是市场会有很多的信号，有的准确有的不准确。
2.个股用结构的话怎么使用呢？和大盘一样吗？
3.结构和背离有什么不同？市场传统技术叫底背离或者顶背离，和我们结构是一个东西吗？
我先来回答一下这三个疑问（非常非常非常重要！）重要事情说三遍！
1.结构是一种买入或者卖出信号，但，并不是所有的信号都是有用处的，我们用结构的时候只选择对量化有用的结构使用，要结合量化标准综合分析。
2.结构不能作为单一买卖点使用，个股并不是有了底部结构就一定会涨，也不是有了顶部结构就一定会跌。在我们量化交易战法做个股的时候，结构作用上涨的一个判断因素，你需要结合多种战法使用。
3.结构和背离不同，结构一定是背离，但背离不一定是结构。
我看到有些同学比较关心：结构一定是背离，但背离不一定是结构。给大家找一个例子，大家看深证指数2017年以来的周线图，看MACD的形态。底部结构的量化标准是：指数创新低、MACD不创新低。但是大家看图，深证1月20日以来都没有创新低。就不符合底部结构的量化。可是，如果按照背离的形态来看，MACD没有创新低，深证目前的价格是低于前边金叉位置的价格的。


普通股民一般想要获得最简单的获利方法，妄图是通过一种方法或者一种指标来获取超额利润。但是，这个市场不存在这种东西。对冲基金是很赚钱的，可是世界上知名的对冲基金建立一个交易模型是需要几年十几年的时间，这个模型的复杂程度远远超出我们的想象。因此，不要去奢望一种指标去做交易，永远都要记清楚。结构绝对不是一种单一的买卖点指标，如果你用结构去交易，会死的很惨很惨的。这是我教量化以来，说的最多的一个问题。可是，在平时的应用中，经常有同学单独拿结构去说事，单独用结构，这是大错特错。
结构的正确使用方法，我们再量化标准第一课中给大家讲过了，是需要结合量化标准综合使用，或者结合量化交易战法综合使用的。简单的说就是： 当波浪、时间等确定一个大体的底部后，再用出现的大级别底部结构做最后的买入信号。而，当我们判断市场没有底部的时候，出现什么结构也不是买入信号。当你买某一个股的时候，绝对不能因为仅仅有底部结构就买入，而是多种战法共存，大盘也出现了底部，大盘在上升周期，你才可以把结构作为判断方法中的一种。
结构在量化标准中最重要的作用其实是量化周期。我们是通过结构来判断上升或者下跌周期的，很少把结构作用具体买入信号。根据我们的量化标准：15分钟结构理论作用1天左右，30分钟结构作用3天左右，60分钟结构作用6天左右，90分钟结构作用9天左右，120分钟结构作用12天左右，日线结构作用24天左右，周线结构作用120天左右。大家可以这么去记，当结构用在大盘的时候，只用来量化上升或者下跌的周期。当结构用在个股的时候，仅仅是各种上升信号中的一种，而一个股的上升概率是由战法的多少决定的，比如，当一个股有底部结构，有四连阳战法、起爆量等等战法存在的时候，上升概率会大。我们平时直播中说的15分钟底部结构，30分钟顶部结构，日线顶部结构，这些是什么意思呢？
其实就是大盘的分时线。我们平时看盘都是看的日线，一些行情软件打开后，显示的都是日线，比如下图，就是上证指数的日线图。在日线上，所有的K线都是一天出现一根。在日线图中，MACD出现的结构就是日线结构。


我们看盘的时候还有一个功能，就是看分时线K线图。这个大部分同学都会，可能新同学不大会，我简单讲一讲。你可以看到的日线图，也可以调出大盘的周线图，周线上的K线就是每周形成一根。也可以看15分钟图，那么就是15分钟形成一根K线。 比如下图，就是一个15分钟级别的顶部结构。它实际上就是在大盘15分钟分时线上，MACD出现了顶部结构，所以叫做15分钟顶部结构。


如果你用的是同花顺软件，那么可以在键盘输入 33 就可以调出15分钟K线图。输入34 可以调出30分钟K线图，以此类推输入 35 36 37 就可以了当然，你在K线上点击鼠标右键，也可以找到调分时图的地方。讲到现在，大家可以回忆一下昨天晚上讲的。我们说结构被打破的标准是：要么创新高或者创新低，要么就等结构作用期结束。现在大家应该明白了吧。比如15分钟顶部结构，根据我们的标准计算，是理论作用1天左右，那么，就是一天左右的调整周期。在一天之内创新高随时可以打破结构，但是如果不能创新高，则到了一天后，这个顶部结构就无效了。
那么，我从哪里开始计算结构形成的时间呢？我们需要从结构确认的那一刻开始计算。也就是金叉或者死叉之后。结构形成有一个过程，先是钝化，然后DIF转折形成结构，最后金叉或者死叉确认完全形成结构。我们从确认开始计算，比如下图这个顶部结构，我们从死叉的时间开始计算作用时间。


为什么我们说有底部结构不一定涨，有顶部结构不一定跌？就是我们今天晚上一直在讲的，市场经常形成各种底部结构，顶部结构，大家可以自己去看看，有的就是没用处的。我们量化标准是只挑有用的来使用，而且最大的用处是用结构来量化后边的上升或者下跌周期。我给大家举一个例子，看看我们量化标准是如何使用结构的。大家可以看一下2016年8月份的上证走势图。先按照昨天晚上我们讲的如何判断结构，来看一下是否有顶部结构？看看是否指数创了新高，MACD没有创新高？大家对照图自己看一下，想一想我们关于顶部结构的量化标准：指数创新高，MACD不创新高。
首先，指数创了3140点的新高，是非常清楚的了。但是MACD的白线，右边的白线明显是低于左边的，白线没有创新高。所以，这里就是一个顶部结构，死叉的时候就是结构完全形成的时候。而且这是日线图，所以是日线顶部结构。


那么，大家再回忆一下刚才我们讲的结构作用周期，日线结构是理论作用24个交易日左右的。同理，日线顶部结构就是作用24个交易日的调整周期，但是调整周期并不意味着一定会跌，也可能是横盘的，也不是说跌24天，中间有可能有反弹的。而且，大家再回忆一下结构被打破的标准，如果创新高则会打破顶部结构，所以你还要随时防着结构被打破，如果结构不被打破，则就等24个交易日的周期结束。
回忆完成后，大家综合使用分析一下这张图：首先，日线顶部结构完全确认形成是死叉的时候，也就是2016年8月26日。其次，我们根据结构作用周期推算，市场可能要进入24个交易日的调整周期。可是大家看图，结构形成后的十个交易日里面市场并没有跌，还有小反弹，如果你没有量化标准，你根本不知道市场现在处于什么情况，可是你懂了量化就知道，24天的调整周期，还早呢。最后，市场到2016年9月30日结束了调整，正好24天。


对于作用周期大家还要注意一下，这里面有一些细节处理，我无法一一给大家讲到，这个日线再应用的过程中，我们会根据实际情况讲的，现在的要求是大家学会基本的东西。比如，60分钟底部结构理论作用6天左右，可是在第三天市场就形成了30分钟或者60分钟顶部结构，怎么办？那说明这个结构作用的时间很可能要提前结束了。最后，我们要讲一下上节课留下的作业。也就是2014年9月份，市场连续形成了2次日线顶部结构，可是之后形成了牛市。如果你看顶部结构怕跌的话，岂不是踏空大牛市了？怎么办？


回答这个问题，就是我们量化交易标准的科学性。即便是你非常确定了一个顶部，按照量化标准信号卖出了。可是，一旦日线顶部结构被打破，还是要买回来。这就是我们常说的不靠预测炒股，而是靠科学。
遵循量化标准，与看多看空没有关系。