量化交易标准第三课：结构入门篇

今天我们开始量化交易标准的第三课，也就是结构的入门讲解。今天我们主要讲什么是结构。下一节课我们讲结构的实战案例。前边两堂课中略微提到了结构，大家也应该知道了，结构仅仅是我们量化标准中的一项，不能作为单一买卖点使用，并且市场经常出现顶部结构或者底部结构，信号很多，我们有的参考有的不参考，都是综合分析的结果。
关于如何使用结构，我们下节课做详细的讲解。今天这节课重点是讲什么是标准的结构。
我们这个月的学习活动，用一个月来学习量化标准，今天是第三课了。我不知道还剩下多少继续跟着课程学习的。我特别希望大家能够跟上课程，一个月后，回头来看，或许比你过去几年建立的炒股思维要科学很多。
首先，给大家看一下什么是标准的底部结构和顶部结构。大家看第一幅图，这是一个标准的底部结构。我赠送给大家的结构优化指标，大家安装后可以简单的看一些信号，不过，我们不能完全靠指标，有的结构指标是判断不精确的。


所谓的结构，实际上是从MACD演化而来，很多没有什么技术的股民用MACD或者KDJ的时候，一般都是看金叉或者死叉，但是这种形态经常被主力拿来利用作假，所以已经被淘汰了。传统的技术中有一种背离的判断方式，但和我们说的底部结构并不是一种东西，我们量化有独特的判断方式 ：
底部结构的量化标准：指数或者股价创新低、MACD不创新低。
顶部结构的量化标准：指数或者股价创新高、MACD不创新高。
第一个：底部结构！量化标准是：指数或者股价创新低、MACD不创新低。前半部分很好理解，就是创一个新低。后半部分，什么是MACD不创新低呢？大家看图，上半部分是指数，AB两个位置对比，B位置创新低了。下方是MACD，CD两个位置对比，D位置的白线没有创新低，没有低于左边C位置的白线。


因为要照顾新同学，所以我尽可能说的更简单一些。如何简单的判断底部结构呢？ 当MACD指标出现一次金叉，出现一次死叉之后。你就可以把金叉之前白线的最低位置作为参照物。看看这个位置上方对应的股价或者指数，也作为参照物。然后去看死叉之后的白线位置是否低于左边金叉之前白线的位置。大家还是看图比较好理解一些。C处的白线位置和D处的白线位置对比。A的股价和B处的股价对比。如果股价创了新低，MACD没有创新低，则就有可能形成底部结构。
这里大家注意一点，我们对比的CD两个位置是白线的位置，不是两次金叉位置。传统技术的背离是看两次金叉位置的高低，但结构不是，我们是看两个位置白线高低来判断的底部结构再形成之前，会先进入钝化。这就是我们直播过程中常说的钝化，当底部结构进入钝化后才有可能形成底部结构，但是进入钝化不代表一定会形成底部结构。钝化后，DIF转折才会形成底部结构，金叉就确认底部结构。这是一个逻辑过程哦。
底部结构钝化的量化标准是：股价或者指数创新低、MACD不创新低，出现两根绿柱，则我们就认为进入钝化了。DIF转折则形成底部结构，如果持续下跌让MACD创了新低，则钝化消失。钝化有什么用呢？就是提醒我们即将可能形成结构，让我们提前准备。


大家看图，我用两个箭头标准了需要对比的位置。红色箭头处的股价和紫色箭头处的股价对比。红色箭头处的白线位置和紫色箭头处的白线位置对比。从图中很明显可以看出，紫色箭头处的股价是低于红色箭头处的。但是紫色箭头处的白线是高于红色箭头处的。所以我们就认为股价创了新低，但MACD没有创新低。大家再看一下绿柱，两根以上就算是底部结构钝化了，有同学问绿柱是什么意思，大家看图，绿柱就是MACD绿色的柱子。


底部结构钝化后，需要DIF转折才能形成底部结构，然后金叉就可以确认结构完全形成。但是，钝化后只是提醒我们注意后边可能形成结构。如果继续跌，MACD白线低于了左边白线位置，则钝化就没有了，结构也更不可能有了。大家继续往后看，我把图拉长。到了黄色箭头位置，白线就低于左边了，也就是MACD创新低了，钝化被打破了。


我再画一幅图，给大家看一下需要对比的两个位置。
实际上就是两次金叉之前的白线最低的位置去对比。


我们说的DIF转折是什么意思呢？在大家的MACD指标上，会有一个DIFF数值。这个数值代表的就是白线的位置。数值越小则白线越低，数值越大则白线位置越高。


我们说的DIF转折，实际上就是DIF数值变大了。大家看图，再倒数第四根绿柱的时候DIFF数值是负的9.99. 当又过了一根绿柱，倒数第三根的时候数值变成了幅的9.66. 那说明数值变大了，就说明DIF转折了，这个时候底部结构就形成了，后边出现金叉的时候是确认。


顶部结构是完全相反的。
顶部结构的量化标准是：指数或者股价创新高，MACD没有创新高。


就拿上证指数的2017年6月9日30分钟顶部结构来看，大家用刚才学的知识去对比一下。指数创新高了，MACD白线没有超过左边的高度，没有创新高。当DIFF转折，也就是白线转向则形成顶部结构钝化，死叉则顶部结构完全形成。


什么时候顶部结构进入钝化呢？
大家看图：当指数创新高。MACD白线没有创新高，出现两根红柱的时候，就是顶部结构钝化。


钝化后，当MACD出现死叉则会形成顶部结构。但是钝化后如果继续上升，当MACD白线超过左边了，则钝化就没有了，结构也就不会形成了。即便再死叉也不是顶部结构了。


初次接触这些知识点，可能感觉不是很明白，现在还不需要大家明白，大家需要做的就是学会它，怎么学会，背过我讲的东西。然后在以后的直播过程中，我们随时会用到今天讲的内容，随时有锻炼机会，只要你背过我讲的内容，那么后期多锻炼几次，就会灵活运用了。 传统技术的底背离，对比的是两次金叉的位置高低。右边金叉位置高于左边，右边金叉上方的股价低于左边金叉上方对应的股价，就是底背离了。这就是与我们量化标准中的结构不同的地方。我们的量化结构更精确，判断具有提前量，并且更科学。
给大家讲一下结构被打破是什么意思？所谓结构被打破就是结构的作用消失。比如底部结构，就是股价或者指数创新低，那么结构就被打破了。顶部结构，股价或者指数创新高，就打破了结构。大家看图，绿色箭头处指数创新低，第一根红色箭头处MACD没有创新低。就是底部结构。可是后来到了白圈处，股价没有涨，反而又创了新低，那么我们就认为前边的底部结构被打破了。但还有可能形成二次底部结构哦，大家可以再对比白线的位置。


我给这张图表上记号。比如我们一开始是A位置和B位置进行对比的。可是后来创新低了打破了结构，但是我们还可以用A去跟C对比，如果还存在MACD没创新低的情况，还可以算底部结构。中间隔着B。二次结构，允许中间隔一个位置。创新低打破前一个底部结构后，你可以B和C比较，也可以A和C比较。中间隔一个如果符合底部结构也算二次。


今天主要是讲了结构的知识，怎么判断钝化，结构。这属于细节知识。下节课我们讲结构的实战，如何用结构来分析大盘，做个股。一开始觉得懵懵懂懂的不要紧，你先记住我们的定义，后边慢慢就熟练了