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首先感谢叶岚老师的分享,今天的这个波动率指标,核心函数就是DMA均线,取名为“流云渡”,指标采用DMA动态平滑模型,将统计出来的波动率设为动态平滑因子。 计算出动态操盘均线。 窄幅震荡时收锋静流,大幅波动时顺势随行,自适应过滤噪音,清晰区分盘整与趋势行情。 什么是DMA,DMA是通达信中的一个动态移动平均平滑函数。 函数原型DMA(X,A) 功能是计算动态指数移动平均,平滑系数A,每根K线可以变化 A支持变量,区别于固定系数MA和EMA Yt:当前周期 DMA结果 Y(t-1):上一周期DMA值 Xt:输入序列(收盘价、成交量等) At:当期平滑系数,必须满足一个条件,0 < A < 1 举个例子。 DMA(C,VOL/CAPITAL) 这里的平滑系数就是当日的换手率 换手率越高,A 越大,当前价格权重越高,均线贴合现价; 换手率越低,A 越小,均线更多沿用历史均值,走势更为平缓。 意思是换手高的K线权重更高。 他和MA、EMA 的核心区别就是平滑系数是动态的。 每一根K线所对应的系数都是动态的(比如说换手率、振幅、成交量比等动态),所以叫自适应平滑。 系数如果是1,均线就会完全跟随X,几乎无平滑。 A越接近0,走势越平缓滞后,高波动时加重当期权重,低波动时沿用历史均值,是DMA的核心优势。 【流云渡】这个指标的核心就是使用了DMA函数。 在这里逻辑里面,设计了两套系统。 分别是用10日的价差幅度和20日的价差幅度作为平滑因子,制作了两根均线。 信号点也比较好理解。 1、两组均线都拐头向上的拐点, 2、两组均线向上发散的过程中的突破了上轨的K线标记了黄色。 由于是均线类指标,所以出票可能数量会多一点,可以自己在叠加其他的条件。 不得不说的是,这个均线看着非常不错, 我对比了一下,比经传的主力线还好。 本文只是个人思路总结,所提及的案例,全部都只是做技术分析印证,不能作为任何投资建议。
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